A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能會超過股票價格
C.期權(quán)價格不會超過股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格
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A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值增加
A.期權(quán)價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
B.內(nèi)在價值的大小，取決于期權(quán)標的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低
C.期權(quán)的內(nèi)在價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同
A.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)的多頭來說，價值為0
D.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)的空頭來說，價值為0
A.期權(quán)的時間溢價是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價＝期權(quán)價值-內(nèi)在價值
B.在其他條件確定的情況下，離到期時間越遠，美式期權(quán)的時間溢價越大
C.如果已經(jīng)到了到期時間，期權(quán)的價值就只剩下內(nèi)在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B.該期權(quán)當(dāng)前價值為零
C.該期權(quán)處于實值狀態(tài)
D.該期權(quán)價值為零
最新試題
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險利率為每年4％，則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
甲公司股票當(dāng)前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)價格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是（）元。
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。