A.該期權處于虛值狀態(tài)
B.該期權當前價值為零
C.該期權處于實值狀態(tài)
D.該期權價值為零
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A.如果預計市場價格不發(fā)生變動，應采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權同時買進另一只股票的看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權
C.股票加空頭看漲期權組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的看漲期權
A.歐式看漲期權的空頭擁有在到期日以固定價格購買標的資產的權利
B.美式看漲期權的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
C.歐式看跌期權的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
D.美式看跌期權多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
A.對于買入看漲期權而言，到期日股票市價高于執(zhí)行價格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權，獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格購買某種資產的權利
C.多頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
D.空頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
A.美式看漲期權只能在到期日執(zhí)行
B.無風險利率越高，美式看漲期權價值越低
C.美式看漲期權的價值通常小于相應歐式看漲期權的價值
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
最新試題
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
某看跌期權標的資產現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。