A.對于買入看漲期權(quán)而言，到期日股票市價高于執(zhí)行價格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán)，獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格購買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
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A.美式看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
B.無風(fēng)險利率越高，美式看漲期權(quán)價值越低
C.美式看漲期權(quán)的價值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價值
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
A.期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)
B.期權(quán)是可以“賣空”的
C.期權(quán)到期時出售人和持有人雙方要進行標(biāo)的物的實物交割
D.雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權(quán)失效
A.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權(quán)組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對敲的最壞結(jié)果是股價沒有變動
A.購買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權(quán)的價值為682元
D.期權(quán)的價值為844元
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
最新試題
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險利率為每年4％，則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
期權(quán)的價值為多少？