A.購買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權(quán)的價值為682元
D.期權(quán)的價值為844元
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A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
A.期權(quán)執(zhí)行價格提高
B.期權(quán)到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風(fēng)險利率提高
A.保護性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預(yù)期值
B.拋補看漲期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機構(gòu)投資者常用的投資策略
C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結(jié)果是損失期權(quán)的購買成本
D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費
A.期權(quán)的價值上限是執(zhí)行價格
B.只要尚未到期，期權(quán)的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權(quán)的內(nèi)在價值也為零
D.股價足夠高時，期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.對于看漲期權(quán)來說，標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權(quán)為“實值期權(quán)”
B.對于看跌期權(quán)來說，標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時的期權(quán)為“實值期權(quán)”
C.對于看漲期權(quán)來說，標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權(quán)為“虛值期權(quán)”
D.對于看跌期權(quán)來說，標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權(quán)為“虛值期權(quán)”
最新試題
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
某看跌期權(quán)標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（）。
甲公司股票當(dāng)前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)價格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是（）元。
期權(quán)的價值為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？