問答題假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為30.5元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升35%,或者下降20%。無風(fēng)險利率為每年4%。擬利用復(fù)制原理,建立一個投資組合,包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項,使得該組合6個月后的價值與購進(jìn)該看漲期權(quán)相等。計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量(套期保值比率)為多少?
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
如果其他因素不變,下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有()。
題型:多項選擇題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
題型:問答題
在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有()。
題型:多項選擇題
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是()。
題型:單項選擇題
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?
題型:問答題
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元,執(zhí)行價格為25元,則該期權(quán)處于()。
題型:單項選擇題
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有()。
題型:多項選擇題
在其他條件不變的情況下,下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中,正確的是()。
題型:單項選擇題
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量(套期保值比率)為多少?
題型:問答題
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56.26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為62元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升42.21%,或者下降29.68%。無風(fēng)險利率為每年4%,則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為()元。
題型:單項選擇題