單項(xiàng)選擇題某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24．96元，都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8％，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（）元。

A.6.89
B.13.1l
C.14
D.6


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是（）。

A.股票價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.股票價(jià)格的波動(dòng)性
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

3.多項(xiàng)選擇題在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升
B.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放紅利增加
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率提高
D.股價(jià)波動(dòng)加劇

4.多項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。

A.到期期限延長(zhǎng)
B.執(zhí)行價(jià)格提高
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率增加
D.股價(jià)波動(dòng)率加大

5.單項(xiàng)選擇題在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.股票市價(jià)越高，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
B.期權(quán)到期期限越長(zhǎng)。期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
C.股價(jià)波動(dòng)率越大，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
D.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大

最新試題

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。

題型：?jiǎn)柎痤}

如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10％，執(zhí)行價(jià)格為40元的三個(gè)月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？

題型：?jiǎn)柎痤}

利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若丙投資人購(gòu)買(mǎi)一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

若甲投資人購(gòu)買(mǎi)一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)價(jià)格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若丙投資人同時(shí)購(gòu)人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

若丁投資人賣(mài)出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

若乙投資人賣(mài)出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}