某期權(quán)交易所2017年3月20日對(duì)ABE公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下：
金額單位：元
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A.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.股票價(jià)格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風(fēng)險(xiǎn)中性原理下，所有證券的期望報(bào)酬率都是無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.將期權(quán)到期日價(jià)值的期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價(jià)值
A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)期權(quán)估值時(shí)，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)期權(quán)估值時(shí)，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)采用政府債券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率
D.股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報(bào)酬率來估計(jì)
A.較長(zhǎng)的到期時(shí)間，能增加期權(quán)的價(jià)值
B.股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使期權(quán)價(jià)值增加
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，看漲期權(quán)的價(jià)值越高，看跌期權(quán)的價(jià)值越低
D.看漲期權(quán)價(jià)值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利大小呈正向變動(dòng)，而看跌期權(quán)與預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利大小呈反向變動(dòng)
A.期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)是指期權(quán)價(jià)值超過內(nèi)在價(jià)值的部分，時(shí)間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)值一內(nèi)在價(jià)值
B.未來不確定性越強(qiáng)，期權(quán)時(shí)間溢價(jià)越大
C.如果已經(jīng)到了到期時(shí)間，期權(quán)的價(jià)值就只剩下內(nèi)在價(jià)值
D.時(shí)間溢價(jià)是“延續(xù)的價(jià)值”，時(shí)間延續(xù)的越長(zhǎng)，時(shí)間溢價(jià)越大
最新試題
若丙投資人購(gòu)買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。
期權(quán)的價(jià)值為多少？
執(zhí)行價(jià)格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有（）。
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若乙投資人購(gòu)入1股A公司的股票，購(gòu)人時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為20元，執(zhí)行價(jià)格為25元，則該期權(quán)處于（）。