A.股票價格上升，看漲期權的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權的價值增加，看跌期權的價值減少
D.期權有效期內預計發(fā)放的紅利越多，看跌期權價值增加
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A.期權價值＝內在價值+時間溢價
B.內在價值的大小，取決于期權標的資產的現(xiàn)行市價與期權執(zhí)行價格的高低
C.期權的內在價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內在價值與到期日價值相同
A.對于以該股票為標的物的看漲期權來說，該期權處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標的物的看跌期權來說，該期權處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標的物的看漲期權的多頭來說，價值為0
D.對于以該股票為標的物的看漲期權的空頭來說，價值為0
A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價＝期權價值-內在價值
B.在其他條件確定的情況下，離到期時間越遠，美式期權的時間溢價越大
C.如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
A.該期權處于虛值狀態(tài)
B.該期權當前價值為零
C.該期權處于實值狀態(tài)
D.該期權價值為零
A.如果預計市場價格不發(fā)生變動，應采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權同時買進另一只股票的看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
最新試題
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？