A.期權(quán)價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
B.內(nèi)在價值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低
C.期權(quán)的內(nèi)在價值取決于“到期日”標(biāo)的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同
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A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說，價值為0
D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說，價值為0
A.期權(quán)的時間溢價是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價＝期權(quán)價值-內(nèi)在價值
B.在其他條件確定的情況下，離到期時間越遠(yuǎn)，美式期權(quán)的時間溢價越大
C.如果已經(jīng)到了到期時間，期權(quán)的價值就只剩下內(nèi)在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B.該期權(quán)當(dāng)前價值為零
C.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
D.該期權(quán)價值為零
A.如果預(yù)計市場價格不發(fā)生變動，應(yīng)采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權(quán)同時買進(jìn)另一只股票的看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的看漲期權(quán)
最新試題
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？