您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C.利率在所有期限點上都不變
D.利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
最新試題
指數(shù)化的局限性包括()。
債券互換類型有()。
當(dāng)且僅當(dāng)()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
稅收對債券投資收益的影響途徑有()。
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括()。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
當(dāng)收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()