不定項(xiàng)選擇指數(shù)化的局限性包括()。

A.指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo),
D.指數(shù)構(gòu)造過(guò)程中跟蹤誤差往往比較大


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1.不定項(xiàng)選擇以下關(guān)于跟蹤誤差描述正確的是()。

A.投資組合與指數(shù)之間的不匹配會(huì)造成跟蹤誤差
B.債券數(shù)量越多,跟蹤誤差就越大
C.債券數(shù)量越少,由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D.跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績(jī)效的指標(biāo)

2.不定項(xiàng)選擇在債券組合管理過(guò)程中,消極管理策略有()。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

3.不定項(xiàng)選擇債券指數(shù)化投資的方法包括()。

A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.成本最小化法

4.不定項(xiàng)選擇債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括()。

A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B.與積極型的債券組合管理相比,指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合

5.不定項(xiàng)選擇債券互換類型有()。

A.替代互換
B.市場(chǎng)問(wèn)利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換

最新試題

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()

題型:判斷題

如果市場(chǎng)利率下降,將導(dǎo)致債券價(jià)格下降,但同時(shí)再投資收益率上升;而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),債券價(jià)格將上升,但再投資收益率下降。()

題型:判斷題

稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()

題型:判斷題

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。()

題型:判斷題

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()

題型:判斷題