A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.成本最小化法
A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B.與積極型的債券組合管理相比,指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A.替代互換
B.市場(chǎng)問利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B.在收益率上往往有一定折讓
C.折讓的幅度反映了債券流通性的價(jià)值
D.折讓的大小和凸性有關(guān)
A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對(duì)于零息券而言,麥考萊久期與到期期限相同
C.對(duì)于普通債券而言,當(dāng)其他因素不變時(shí),票面利率越低,麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設(shè)其他因素不變,久期越大,債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()
在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()
常用的收益率曲線策略包括()。
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。()
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()