A．附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B．對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C．對于普通債券而言，當其他因素不變時，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D．假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越大
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你可能感興趣的試題
A．期限較長的債券和息票率較高的再投資風險相對較大
B．在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C．在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D．運營收入變化越大，經(jīng)營風險就越大
A．利率風險
B．再投資風險
C．流動性風險
D．經(jīng)營風險
A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B．風險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風險溢價無關(guān)
A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A．發(fā)行人種類
B．稅收負擔
C．債券的預期流動性
D．到期期限
最新試題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
免疫策略的風險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）