A.期限較長(zhǎng)的債券和息票率較高的再投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大
B.在利率水平變化時(shí),長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C.在利率水平變化時(shí),長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D.運(yùn)營(yíng)收入變化越大,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越大
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A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
A.息票利率、再投資利率和未來(lái)到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)反映了投資者投資于非國(guó)債債券時(shí)面臨的額外風(fēng)險(xiǎn)
C.債券流動(dòng)性越大,投資者要求的收益率越低
D.到期期限與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)無(wú)關(guān)
A.長(zhǎng)、中、短期債券被分割在不同的市場(chǎng)上
B.長(zhǎng)、中、短期債券各自有獨(dú)立的市場(chǎng)均衡狀態(tài)
C.長(zhǎng)期借貸活動(dòng)決定短期債券的利率
D.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的
A.發(fā)行人種類
B.稅收負(fù)擔(dān)
C.債券的預(yù)期流動(dòng)性
D.到期期限
A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
跟蹤誤差有可能來(lái)自于()。
指數(shù)化的局限性包括()。
在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低,而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí),可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
當(dāng)且僅當(dāng)()時(shí),債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù),而不管利率如何變化。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()