A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B．風(fēng)險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風(fēng)險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風(fēng)險溢價無關(guān)
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A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A．發(fā)行人種類
B．稅收負(fù)擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動性
D．到期期限
A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
A．基礎(chǔ)利率不能隨時問不斷波動
B．現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A．小于
B．等于
C．高于
D．小于等于
最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
收益率曲線非平行移動分為（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
市場間利差互換的操作思路有（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）