A．經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
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你可能感興趣的試題
A．替代互換
B．市場(chǎng)問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換
A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價(jià)值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)
A．附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B．對(duì)于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C．對(duì)于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D．假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大
A．期限較長(zhǎng)的債券和息票率較高的再投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大
B．在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C．在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D．運(yùn)營(yíng)收入變化越大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越大
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）