A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強對基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A．替代互換
B．市場問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換
A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)
最新試題
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
指數(shù)化的局限性包括（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）