A.分類方法
B.指標計算方法
C.風格判斷
D.行業(yè)選擇
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A.基金風險水平
B.基金規(guī)模
C.時期選擇
D.基金的價格
A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應用平均值的原因，是在測度期間內兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
CFA協(xié)會設立全球投資業(yè)績標準（GIPS）是為了（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
以下關于基金業(yè)績計算說法錯誤的是（）。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當天股價為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
某基金只投資軍工行業(yè)的股票，則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準的是（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術年平均收益率為（）。
對于股票型基金，業(yè)內比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
基金管理者調整各項資產(chǎn)權重引起的收益變化的業(yè)績應歸因于（）因素。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內，該基金的時間加權收益率為（）。
下列關于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。