A.9％
B.10％
C.11％
D.12％
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A.香港恒生指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.軍工行業(yè)指數(shù)
D.滬深300指數(shù)
A.7.24％
B.7.49％
C.8.01％
D.8.24％
A.在計算特雷諾比率時，使用的是系統(tǒng)風(fēng)險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預(yù)測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場指數(shù)
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
A.對全球投資業(yè)績進行整體評價
B.監(jiān)控全球投資風(fēng)險，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績效評價標準，使投資業(yè)績具有可比性
A.證券選擇
B.行業(yè)選擇
C.時間選擇
D.資產(chǎn)配置
最新試題
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
2013年12月31日，某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元，到2014年12月31日，該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元，假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資，則該基金在2014年的收益率為（）。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法錯誤的是（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
下列關(guān)于絕對收益和相對收益說法錯誤的是（）。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α