Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。
①資產(chǎn)配置
②風(fēng)險(xiǎn)控制
③行業(yè)選擇
④證券選擇
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③
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A.7.07％
B.7.10％
C.7.86％
D.8.01％
A.可以制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的績效報(bào)告，確?？冃ЫY(jié)果能夠充分披露
B.可以對(duì)不同類型的基金進(jìn)行業(yè)績比較
C.可以將不同國家或地區(qū)的投資業(yè)績進(jìn)行比較
D.可以避免基金投資時(shí)發(fā)生投資失誤
計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。
①夏普比率
②特雷諾比率
③杜邦比率
④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
A.夏普比率等于期間內(nèi)投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.夏普比率越大表明投資風(fēng)險(xiǎn)越高，基金的業(yè)績越差
C.計(jì)算夏普比率時(shí)，使用的是期末基金收益率和期末無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.夏普比率表示單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
A.9％
B.10％
C.11％
D.12％
最新試題
下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績評(píng)價(jià)需要考慮的因素。
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進(jìn)行業(yè)績評(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。
下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績評(píng)價(jià)需要考慮的因素。
一只基金近4年的累計(jì)收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
某只基金在2015年2月1日時(shí)單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時(shí)單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評(píng)價(jià)體系說法錯(cuò)誤的是（）。
已知無風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。