A.在計算特雷諾比率時，使用的是系統(tǒng)風險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場指數(shù)
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
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A.對全球投資業(yè)績進行整體評價
B.監(jiān)控全球投資風險，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風險
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績效評價標準，使投資業(yè)績具有可比性
A.證券選擇
B.行業(yè)選擇
C.時間選擇
D.資產(chǎn)配置
A.絕對收益是證券或投資組合在一定時間區(qū)間內(nèi)所獲得的回報
B.基金相對于一定的業(yè)績比較基準的收益就是相對收益
C.業(yè)績比較基準的選取服從于投資范圍
D.比較基準通常選取任意類型的其他基金公司
A.股票基金是指80％以上的基金資產(chǎn)投資于股票的基金
B.債券基金是指80％以上的基金資產(chǎn)投資于債券的基金
C.貨幣基金是指80％以上的基金資產(chǎn)投資于貨幣市場工具的基金
D.基金中基金是指80％以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的基金
A.基金風險水平
B.基金規(guī)模
C.投資目標
D.時期選擇
最新試題
基金管理者調(diào)整各項資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應歸因于（）因素。
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標準（GIPS）是為了（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應為（）。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時間內(nèi)的時間加權(quán)收益率為（）。
關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
下列說法錯誤的是（）。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。