A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
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A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風(fēng)險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進(jìn)行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是（）。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
計(jì)算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。
下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
2013年12月31日，某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元，到2014年12月31日，該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元，假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資，則該基金在2014年的收益率為（）。
一只基金近4年的累計(jì)收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。