單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于夏普比率說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測(cè)度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率，即單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶?/p>


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1.單項(xiàng)選擇題詹森α衡量的是基金組合收益中超過(guò)（）預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益。

A.絕對(duì)收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型

2.單項(xiàng)選擇題（）同時(shí)考慮了基金經(jīng)理主動(dòng)管理能力和市場(chǎng)波動(dòng)情況。

A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價(jià)模型