A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.行業(yè)選擇
D.證券選擇
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Brinson業(yè)績(jī)歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。
①資產(chǎn)配置
②風(fēng)險(xiǎn)控制
③行業(yè)選擇
④證券選擇
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③
A.7.07％
B.7.10％
C.7.86％
D.8.01％
A.可以制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的績(jī)效報(bào)告，確?？?jī)效結(jié)果能夠充分披露
B.可以對(duì)不同類型的基金進(jìn)行業(yè)績(jī)比較
C.可以將不同國(guó)家或地區(qū)的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較
D.可以避免基金投資時(shí)發(fā)生投資失誤
計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。
①夏普比率
②特雷諾比率
③杜邦比率
④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
A.夏普比率等于期間內(nèi)投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.夏普比率越大表明投資風(fēng)險(xiǎn)越高，基金的業(yè)績(jī)?cè)讲?br/>C.計(jì)算夏普比率時(shí)，使用的是期末基金收益率和期末無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.夏普比率表示單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
最新試題
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。
關(guān)于相對(duì)收益和絕對(duì)收益，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需要考慮的因素。
下面關(guān)于夏普比率的說(shuō)法正確的是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。
有些基金主要投資于貨幣市場(chǎng)，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。
特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
下列關(guān)于絕對(duì)收益、相對(duì)收益和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。
CFA協(xié)會(huì)設(shè)立全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。