銀行業(yè)初級(jí)資格考試市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.29)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)人民幣外匯看漲期權(quán)的即期匯率Delta為0.4，這表示當(dāng)即期匯率變動(dòng)一個(gè)小量時(shí)，該期權(quán)價(jià)格變動(dòng)約為這個(gè)小量的（）。

2 下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建的說(shuō)法中，不正確的是（）。

3 計(jì)算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計(jì)量期權(quán)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其主要原因?yàn)椋ǎ?/a>

4 使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為（）。

5 下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。