銀行業(yè)初級(jí)資格考試市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.28)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)人民幣外匯看漲期權(quán)的即期匯率Delta為0.4，這表示當(dāng)即期匯率變動(dòng)一個(gè)小量時(shí)，該期權(quán)價(jià)格變動(dòng)約為這個(gè)小量的（）。

2 下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法，不正確的是（）。

3 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

4 下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是（）。

5 若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)Il00，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。