單項選擇題假設(shè)人民幣外匯看漲期權(quán)的即期匯率Delta為0.4，這表示當(dāng)即期匯率變動一個小量時，該期權(quán)價格變動約為這個小量的（）。
A.4%
B.40%
C.400%
D.4000%
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1.單項選擇題外匯期權(quán)的（）反映了波動率的變化對期權(quán)價格的影響。
A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta
2.單項選擇題當(dāng)商業(yè)銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)時，外匯匯率的不利變動可能導(dǎo)致銀行相關(guān)資產(chǎn)（）或者負債規(guī)模（），從而對銀行形成虧損。
A.貶值，縮小
B.升值，縮小
C.貶值，增大
D.升值，增大
3.單項選擇題（）是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
A.利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
4.單項選擇題計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權(quán)的市場風(fēng)險，其主要原因為（）。
A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大
5.單項選擇題下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是（）。
A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風(fēng)險
D.不會產(chǎn)生新的風(fēng)險
最新試題
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）
題型：判斷題
與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
累積所得的整體層面的經(jīng)濟資本等于各單個經(jīng)濟資本的簡單加總。（）
題型：判斷題
一般來說，收益率曲線（）。
題型：多項選擇題
中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風(fēng)險壓力測試情景包括（）。
題型：多項選擇題
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。
題型：多項選擇題