多項(xiàng)選擇題當(dāng)久期缺口為正值時(shí),下列說(shuō)法正確的有()。

A.無(wú)論市場(chǎng)利率如何變化,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都不變
B.如果市場(chǎng)利率下降,資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
C.如果市場(chǎng)利率下降,銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌
D.如果市場(chǎng)利率上升,資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少
E.如果市場(chǎng)利率上升,銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式,正確的有()。

A.敞口頭寸:即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣(mài)出-遠(yuǎn)期買(mǎi)入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買(mǎi)入-遠(yuǎn)期賣(mài)出

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法,正確的有()。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來(lái)重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè),也無(wú)須計(jì)算波動(dòng)率
C.歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對(duì)于蒙特卡羅模擬法,歷史模擬法實(shí)施起來(lái)較容易
E.歷史模擬法是全定價(jià)估值,準(zhǔn)確性較高

3.多項(xiàng)選擇題明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。

A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于各類期權(quán)的說(shuō)法,正確的有()。

A.買(mǎi)方期權(quán)對(duì)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)是買(mǎi)入一個(gè)買(mǎi)入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣(mài)方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn),可以隨時(shí)要求賣(mài)方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格,則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的有()。

A.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源,則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源,則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率波動(dòng)劇烈,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說(shuō)法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

前臺(tái)部門(mén)能直接接觸市場(chǎng),了解最新的市場(chǎng)價(jià)格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺(tái)部門(mén)負(fù)責(zé)。()

題型:判斷題

下列關(guān)于各類期權(quán)的說(shuō)法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求,應(yīng)滿足()。

題型:多項(xiàng)選擇題

期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()

題型:判斷題

下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),其中的市場(chǎng)價(jià)格包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題