A.敞口頭寸:即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè),也無須計(jì)算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法,歷史模擬法實(shí)施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值,準(zhǔn)確性較高
A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的頭寸
A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點(diǎn),可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格,則該期權(quán)屬于價外期權(quán)
E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格
A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,則存在重新定價風(fēng)險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源,則存在重新定價風(fēng)險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率波動劇烈,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險
A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險,而期貨合約一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時平倉
最新試題
與金融產(chǎn)品相同,商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。()
一般市場風(fēng)險的資本要求包含()。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。()
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險資本要求時頭寸拆分的說法,正確的有()。
在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價時,銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計(jì)算。()
商業(yè)銀行從事市場風(fēng)險計(jì)量與交易對手信用風(fēng)險計(jì)量的有可能是同一個團(tuán)隊(duì)或者同屬一個部門。()
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。
中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定,市場風(fēng)險壓力測試情景包括()。
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法,正確的有()。
期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場價值和內(nèi)在價值組成。()