A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸
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A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點,可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格,則該期權(quán)屬于價外期權(quán)
E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格
A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,則存在重新定價風險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源,則存在重新定價風險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致,則存在基準風險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率,該利率波動劇烈,則存在基準風險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風險
A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠期合約是非標準化的,期貨合約是標準化的
D.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風險,而期貨合約一般在交易所交易,由交易所承擔違約風險
E.遠期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時平倉
A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格
最新試題
2012年,中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足()。
一般而言,在交易之后,銀行才需明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。()
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率,反映了匯率的變動對期權(quán)Gamma的影響。()
下列關(guān)于各類期權(quán)的說法,正確的有()。
與金融產(chǎn)品相同,商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。()
前臺部門能直接接觸市場,了解最新的市場價格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負責。()
商業(yè)銀行從事市場風險計量與交易對手信用風險計量的有可能是同一個團隊或者同屬一個部門。()
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式,正確的有()。
一般市場風險的資本要求包含()。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。()