多項選擇題一般來說，收益率曲線（）。

A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷
C.反映了對未來經(jīng)濟增長預(yù)期
D.反映了對未來通貨膨脹預(yù)期
E.反映了對未來資本回報率預(yù)期


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1.多項選擇題中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風(fēng)險壓力測試情景包括（）。

A.市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大

2.多項選擇題當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

3.多項選擇題下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

4.多項選擇題下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準(zhǔn)確性較高

5.多項選擇題明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸