銀行業(yè)初級資格考試市場風(fēng)險管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港元空頭80，美元空頭30，則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為（）。

2 下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是（）。

3 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得40的正利差，1年期無風(fēng)險的美元收益率為l0%，該銀行將l億元人民幣用于人民幣貸款，而另外l億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為()。

4 （）是以交易對手違約為條件的風(fēng)險暴露的價值。

5 下列關(guān)于利率風(fēng)險資本計(jì)量中的特定風(fēng)險的說法中，不正確的是（）。