問答題假設(shè)澳元對美元的匯率為1澳元=0.6美元，美國與澳大利亞的無風(fēng)險利率分別是5% 和10%，期限為1年的執(zhí)行價格為0.59美元的歐式澳元看漲期權(quán)的價格為0.0236美元。
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最新試題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
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題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題