在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。