A.頭寸成交量
B.頭寸集中度
C.頭寸波動(dòng)率
D.頭寸敏感度
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A.債券組合中所有債券的凸度的最小值
B.債券組合中所有債券凸度價(jià)值的加權(quán)平均值
C.債券組合中所有債券凸度的按票息加權(quán)平均值
D.債券組合中所有債券的凸度的最大值
A.債券組合各個(gè)債券的最小修正久期
B.債券組合各個(gè)債券修正久期的價(jià)值加權(quán)平均
C.債券組合各個(gè)債券修正久期的票息加權(quán)平均
D.債券組合各個(gè)債券的最大修正久期
A.以較少現(xiàn)金成本下獲得較高的暴露
B.多頭期權(quán)頭寸下無(wú)限的損失
C.期權(quán)頭寸與使用保證金的多頭遠(yuǎn)期有同樣的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)頭寸與使用保證金的空頭遠(yuǎn)期有同樣的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)
A.高股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)
B.高股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán)
C.低股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)
D.低股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán)
A.潛在的極端損失
B.與借來(lái)證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來(lái)估算大約為800萬(wàn)美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬(wàn)美元，短期融資成本為60萬(wàn)美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過(guò)以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）