A.以較少現(xiàn)金成本下獲得較高的暴露
B.多頭期權(quán)頭寸下無限的損失
C.期權(quán)頭寸與使用保證金的多頭遠期有同樣的信用風(fēng)險
D.期權(quán)頭寸與使用保證金的空頭遠期有同樣的現(xiàn)金風(fēng)險
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A.高股息的價內(nèi)看漲期權(quán)
B.高股息的價內(nèi)看跌期權(quán)
C.低股息的價內(nèi)看漲期權(quán)
D.低股息的價內(nèi)看跌期權(quán)
A.潛在的極端損失
B.與借來證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.交易對手信用風(fēng)險
A.畫出每天損失超過平均損失的比例與風(fēng)險價值（VaR）的預(yù)測值
B.將基于日基準的風(fēng)險價值（VaR）的預(yù)測能力同實際實現(xiàn)的日利潤和損失相比較
C.畫出每天的利潤和損失以及風(fēng)險價值（VaR）模型預(yù)測的范圍
D.確定每天利潤超過所預(yù)測的風(fēng)險價值（VaR）的比例
A.短期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響是很大的
B.短期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響是不大
C.長期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響很大
D.長期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響不大
A.長；小
B.長；高
C.短；高
D.短；小
最新試題
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）