A.債券組合中所有債券的凸度的最小值
B.債券組合中所有債券凸度價值的加權平均值
C.債券組合中所有債券凸度的按票息加權平均值
D.債券組合中所有債券的凸度的最大值
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A.債券組合各個債券的最小修正久期
B.債券組合各個債券修正久期的價值加權平均
C.債券組合各個債券修正久期的票息加權平均
D.債券組合各個債券的最大修正久期
A.以較少現(xiàn)金成本下獲得較高的暴露
B.多頭期權頭寸下無限的損失
C.期權頭寸與使用保證金的多頭遠期有同樣的信用風險
D.期權頭寸與使用保證金的空頭遠期有同樣的現(xiàn)金風險
A.高股息的價內看漲期權
B.高股息的價內看跌期權
C.低股息的價內看漲期權
D.低股息的價內看跌期權
A.潛在的極端損失
B.與借來證券的可獲得性相關的風險
C.流動性風險
D.交易對手信用風險
A.畫出每天損失超過平均損失的比例與風險價值（VaR）的預測值
B.將基于日基準的風險價值（VaR）的預測能力同實際實現(xiàn)的日利潤和損失相比較
C.畫出每天的利潤和損失以及風險價值（VaR）模型預測的范圍
D.確定每天利潤超過所預測的風險價值（VaR）的比例
最新試題
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內付清：在三天內需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構可以（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理？（）
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內生流動性風險（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）