A.銷售額
B.成本管理
C.該公司商業(yè)上的成功
D.市場情緒
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A.期權(quán)價值對波動率的二階導(dǎo)數(shù)
B.標的工具的價格每變動一個百分比，期權(quán)價值變化的百分比
C.delta 相對于無風險利率變化的變化率
D.期權(quán)價值對標的價格的二階導(dǎo)數(shù)
A.定義、審批和監(jiān)控風險限額
B.執(zhí)行壓力測試和其他定性風險評估
C.建立完善的市場風險管理政策框架
D.控制和最小化銀行可能承擔的所有風險
A.部分期權(quán)價格變動：Delta x 標的資產(chǎn)價格變動
B.部分期權(quán)價格變動：Deita x（1+標的資產(chǎn)價格變動）
C.部分期權(quán)價格變動=Delta x Gamma x 標的資產(chǎn)價格變動
A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對較高的概率出現(xiàn)負回報
B.這表明所得到的回報確實是正態(tài)分布的
C.這表明相對正態(tài)分布，極端負面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件
A.當收益率上升1個基點時債券價值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時計算的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價格變動的百分比為1%時收益率變動的百分比
最新試題
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）