A.當收益率上升1個基點時債券價值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時計算的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價格變動的百分比為1%時收益率變動的百分比
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A.匹配賬戶策略，使交易柜臺在接受客戶頭寸時，通過內(nèi)部交易或與另一家銀行交易立即進入一個大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時采取覆蓋交易或?qū)_交易有自由選擇權(quán)
C.被動對沖策略，允許交易員用相關(guān)市場上的買入價對與客戶或其他銀行的交易定價
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報出買入和賣出價格，并以此價格在賣方市場交易
A.Delta 描述隨著時間推移期權(quán)價值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個基差的利率變化對期權(quán)價格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權(quán)價格短期變化的變動乘數(shù)
D.Delta 描述波動率對期權(quán)價格的影響
A.一個復(fù)雜證券的風險因子是普通香草型工具的風險因子的總和
B.一個復(fù)雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來與之近似
C.一個復(fù)雜證券可由普通香草型金融工具確切地復(fù)制
D.一個復(fù)雜證券的風險因子與普通香草型金融工具的風險因子呈負相關(guān)
A.操作風險事件數(shù)據(jù)庫總是與操作風險管理項目的其他組成部分相互融合
B.操作風險損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內(nèi)部開發(fā)
C.操作風險事件數(shù)據(jù)庫是獨立的操作風險管理框架元素
D.內(nèi)部操作風險事件損失數(shù)據(jù)庫的實施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點和缺點的分析
A.損失數(shù)據(jù)采集
B.風險與控制自我評估
C.合規(guī)文件的準備
D.情景分析
最新試題
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）
下列哪項不是風險報告的用途（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）