A.匹配賬戶策略，使交易柜臺在接受客戶頭寸時，通過內(nèi)部交易或與另一家銀行交易立即進入一個大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時采取覆蓋交易或?qū)_交易有自由選擇權(quán)
C.被動對沖策略，允許交易員用相關(guān)市場上的買入價對與客戶或其他銀行的交易定價
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報出買入和賣出價格，并以此價格在賣方市場交易
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A.Delta 描述隨著時間推移期權(quán)價值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個基差的利率變化對期權(quán)價格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權(quán)價格短期變化的變動乘數(shù)
D.Delta 描述波動率對期權(quán)價格的影響
A.一個復(fù)雜證券的風險因子是普通香草型工具的風險因子的總和
B.一個復(fù)雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來與之近似
C.一個復(fù)雜證券可由普通香草型金融工具確切地復(fù)制
D.一個復(fù)雜證券的風險因子與普通香草型金融工具的風險因子呈負相關(guān)
A.操作風險事件數(shù)據(jù)庫總是與操作風險管理項目的其他組成部分相互融合
B.操作風險損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內(nèi)部開發(fā)
C.操作風險事件數(shù)據(jù)庫是獨立的操作風險管理框架元素
D.內(nèi)部操作風險事件損失數(shù)據(jù)庫的實施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點和缺點的分析
A.損失數(shù)據(jù)采集
B.風險與控制自我評估
C.合規(guī)文件的準備
D.情景分析
A.該公司可以使用專題討論會法的結(jié)論設(shè)計問卷
B.如果要最有效地利用其風險和控制自我評估（RCSA）程序，公司應(yīng)同時使用問卷調(diào)查和專題討論會法
C.該公司不能交替使用問卷調(diào)查和專題討論會法
D.如果企業(yè)使用了非常復(fù)雜的的風險和控制自我評估（RCSA）技術(shù)系統(tǒng)，它必須切換到問卷調(diào)查法
最新試題
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
下列哪項不是風險報告的用途（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）