A.Delta 描述隨著時(shí)間推移期權(quán)價(jià)值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個(gè)基差的利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權(quán)價(jià)格短期變化的變動(dòng)乘數(shù)
D.Delta 描述波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
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A.一個(gè)復(fù)雜證券的風(fēng)險(xiǎn)因子是普通香草型工具的風(fēng)險(xiǎn)因子的總和
B.一個(gè)復(fù)雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來與之近似
C.一個(gè)復(fù)雜證券可由普通香草型金融工具確切地復(fù)制
D.一個(gè)復(fù)雜證券的風(fēng)險(xiǎn)因子與普通香草型金融工具的風(fēng)險(xiǎn)因子呈負(fù)相關(guān)
A.操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)總是與操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的其他組成部分相互融合
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內(nèi)部開發(fā)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)是獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架元素
D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)的分析
A.損失數(shù)據(jù)采集
B.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估
C.合規(guī)文件的準(zhǔn)備
D.情景分析
A.該公司可以使用專題討論會(huì)法的結(jié)論設(shè)計(jì)問卷
B.如果要最有效地利用其風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估（RCSA）程序，公司應(yīng)同時(shí)使用問卷調(diào)查和專題討論會(huì)法
C.該公司不能交替使用問卷調(diào)查和專題討論會(huì)法
D.如果企業(yè)使用了非常復(fù)雜的的風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估（RCSA）技術(shù)系統(tǒng)，它必須切換到問卷調(diào)查法
A.一個(gè)公司對(duì)于不同部門可以有不同的操作損失數(shù)據(jù)收集和匯報(bào)的閾值
B.操作損失數(shù)據(jù)收集程序需要包括所有損失，無論其規(guī)模大小
C.操作損失數(shù)據(jù)收集閾值的設(shè)定取決于公司風(fēng)險(xiǎn)偏好和任何需要滿足的監(jiān)管要求
D.操作損失數(shù)據(jù)收集程序必須包括所有在最小的凈損失閾值以上的重大損失
最新試題
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識(shí)。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會(huì)有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會(huì)重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級(jí)市場(chǎng)銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對(duì)可能引起的何種問題？（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的銀行活動(dòng)采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）