A.期權(quán)價值對波動率的二階導數(shù)
B.標的工具的價格每變動一個百分比，期權(quán)價值變化的百分比
C.delta 相對于無風險利率變化的變化率
D.期權(quán)價值對標的價格的二階導數(shù)
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你可能感興趣的試題
A.定義、審批和監(jiān)控風險限額
B.執(zhí)行壓力測試和其他定性風險評估
C.建立完善的市場風險管理政策框架
D.控制和最小化銀行可能承擔的所有風險
A.部分期權(quán)價格變動：Delta x 標的資產(chǎn)價格變動
B.部分期權(quán)價格變動：Deita x（1+標的資產(chǎn)價格變動）
C.部分期權(quán)價格變動=Delta x Gamma x 標的資產(chǎn)價格變動
A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對較高的概率出現(xiàn)負回報
B.這表明所得到的回報確實是正態(tài)分布的
C.這表明相對正態(tài)分布，極端負面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件
A.當收益率上升1個基點時債券價值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時計算的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價格變動的百分比為1%時收益率變動的百分比
A.匹配賬戶策略，使交易柜臺在接受客戶頭寸時，通過內(nèi)部交易或與另一家銀行交易立即進入一個大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時采取覆蓋交易或?qū)_交易有自由選擇權(quán)
C.被動對沖策略，允許交易員用相關(guān)市場上的買入價對與客戶或其他銀行的交易定價
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報出買入和賣出價格，并以此價格在賣方市場交易
最新試題
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風險權(quán)重的原則？（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
下列哪項不是風險報告的用途（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）