判斷題減少期貨合約關(guān)閉之日至交割月份之間的時(shí)間會(huì)增加基差風(fēng)險(xiǎn)。（）
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4.單項(xiàng)選擇題公司將在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對(duì)沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為112美元和110美元。購(gòu)買(mǎi)該商品的平均價(jià)格是多少？（）
A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)是尾隨對(duì)沖所必要的？（）
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對(duì)沖頭寸的價(jià)值與一份期貨合約的價(jià)值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
D.以上都不是
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金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類(lèi)的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
題型：判斷題
當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。
題型：判斷題
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
題型：判斷題