判斷題最佳套期比率是當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格（在y軸上）相對于期貨價(jià)格（在x軸上）回歸時(shí)最佳擬合線的斜率。（）
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2.單項(xiàng)選擇題公司將在一年內(nèi)購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價(jià)格是多少？（）
A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
3.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)是尾隨對沖所必要的？（）
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價(jià)值與一份期貨合約的價(jià)值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
D.以上都不是
4.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)描述了尾隨對沖？（）
A.在對沖壽命結(jié)束時(shí)增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時(shí)增加對沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時(shí)對沖比率的更精確計(jì)算
D.以上都不是
5.單項(xiàng)選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價(jià)格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
最新試題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題