對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。