A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
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A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠(yuǎn)期價格
D.以上都不是
A.在對沖壽命結(jié)束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）