判斷題將來要支付一定數(shù)量外幣的公司決定對沖期貨合約。套期保值這導致支付時取得更好的匯率。（）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.判斷題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進行多頭48張合約。（）
3.單項選擇題公司將在一年內購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當前的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為100美元和90美元。一年內的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價格是多少？（）
A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
4.單項選擇題以下哪一項是尾隨對沖所必要的？（）
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進行比較
C.比較被套期資產的期貨價格與遠期價格
D.以上都不是
5.單項選擇題以下哪項描述了尾隨對沖？（）
A.在對沖壽命結束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠期合約進行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是
最新試題
浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
題型：判斷題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題