A.要求的回報=無風險的回報+beta×市場風險溢價
B.要求的回報=（1-無風險的回報）+beta×市場風險溢價
C.要求的回報=無風險的回報+beta×（1-市場風險溢價）
D.要求的回報=無風險的回報+1/beta×市場風險溢價
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你可能感興趣的試題
A.頭寸成交量
B.頭寸集中度
C.頭寸波動率
D.頭寸敏感度
A.債券組合中所有債券的凸度的最小值
B.債券組合中所有債券凸度價值的加權(quán)平均值
C.債券組合中所有債券凸度的按票息加權(quán)平均值
D.債券組合中所有債券的凸度的最大值
A.債券組合各個債券的最小修正久期
B.債券組合各個債券修正久期的價值加權(quán)平均
C.債券組合各個債券修正久期的票息加權(quán)平均
D.債券組合各個債券的最大修正久期
A.以較少現(xiàn)金成本下獲得較高的暴露
B.多頭期權(quán)頭寸下無限的損失
C.期權(quán)頭寸與使用保證金的多頭遠期有同樣的信用風險
D.期權(quán)頭寸與使用保證金的空頭遠期有同樣的現(xiàn)金風險
A.高股息的價內(nèi)看漲期權(quán)
B.高股息的價內(nèi)看跌期權(quán)
C.低股息的價內(nèi)看漲期權(quán)
D.低股息的價內(nèi)看跌期權(quán)
最新試題
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）