A.擁擠交易
B.基差交易
C.消失交易
D.中斷交易
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A.取決于買方的信用狀態(tài)和標(biāo)的信用工具的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.取決于賣方的信用狀態(tài)和標(biāo)的信用工具的清償率
C.取決于買方的信用狀態(tài)和標(biāo)的信用工具的違約損失率
D.取決于賣方的信用狀態(tài)和標(biāo)的信用工具的違約概率
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)
B.波動(dòng)率的變化
C.利率變化
D.監(jiān)管的變化
A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.交易確認(rèn)
C.交易
D.市場(chǎng)營(yíng)銷
A.將基于delta的頭寸轉(zhuǎn)換到標(biāo)的因子風(fēng)險(xiǎn)上
B.將選定的風(fēng)險(xiǎn)因子轉(zhuǎn)換成其他風(fēng)險(xiǎn)因子的組合，減少模型中因子的數(shù)量
C.根據(jù)各自的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的相關(guān)關(guān)系將相似的頭寸分為一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)集合”
D.將非線性的風(fēng)險(xiǎn)因子，以盡可能多地優(yōu)化為相同的線性風(fēng)險(xiǎn)因子
A.石油遠(yuǎn)期價(jià)格=預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格±石油倉(cāng)儲(chǔ)成本+（1-石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）
B.石油遠(yuǎn)期價(jià)格=預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格±石油倉(cāng)儲(chǔ)成本×（1-石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）
C.石油遠(yuǎn)期價(jià)格=預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格±存儲(chǔ)成本+石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.石油遠(yuǎn)期價(jià)格=預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格±石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
最新試題
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開(kāi)放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬(wàn)美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）