A.撤回其債券的信用評級的結(jié)果是監(jiān)管資本要求下降了300萬美元
B.撤回其債券的信用評級的結(jié)果是監(jiān)管資本要求上升了600萬美元
C.撤回其債券的信用評級的結(jié)果是監(jiān)管資本要求下降了900萬美元
D.撤回其債券的信用評級的結(jié)果是監(jiān)管資本要求上升了900萬美元
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你可能感興趣的試題
A.和正規(guī)的投資組合再平衡策略類似，總收益接收方需要修改交易頭寸的大小
B.總收益接收方需要承擔建立一個股權(quán)頭寸交易時的成本
C.總收益接收方?jīng)]有任何投票權(quán)
D.類似股權(quán)期貨頭寸，總收益接收方并不會收到支付股息
A.浮動利率債券的息票償付與浮動利率或浮動利率指數(shù)掛鉤
B.浮動利率債券通常具有比固定利率債券更低的價格風險
C.浮動利率債券對利率的變化是非常敏感的
D.浮動利率債券的利率風險小
A.相關(guān)性交易
B.期權(quán)交易
C.互換交易
D.協(xié)方差交易
A.回溯期權(quán)
B.范圍期權(quán)
C.價差期權(quán)
D.一籃子期權(quán)
A.雙層CDO的風險評估非常簡單，這個金融工具被廣泛接受并有透明性
B.雙層CDO使用其他CDOs作為抵押
C.雙層CDO比CMOs有較低的信用風險，但高于CDOs
D.雙層CDO是流動性衍生工具，主要使用在市場壓力較大時，以確保資金的流動性
最新試題
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）